Hola Javier,
Vete olvidando de cubos OLAP en D365FO, toda la infraestructura cambia rádicalmente. Para empezar ya no se usa SSAS si no Power BI y para eso D3FO crea una BBDD llamada AXDW donde genera una serie de entidades, algo parecido a lo que sería la estructura de un cubo, de donde obtienen los PowerBI la información. Ahora bien, si tu quieres crear PBI por tu cuenta el mejor acercamiento es el uso de BYOD (Bring your own database) Esto significa que exportas a una BBDD en AZURE (o en otra nube pública) las entidades con la información de dimensiones y medidas que requieras, y las consumes en PowerBI, Qlickview, tableu, etc de la forma que tu quieras.
Te adjunto un blog que publiqué hace tiempo del uso de PowerBI con D3FO y como funcionan tanto las entidades del AXDW como BYOD:
/blog/detalle/el-rincon-dynamics/2018/06/19/como-integrar-power-bi-(estandar-e-incrustado)-en-entornos-de-desarrollo-de-msdyn365fo
Saludos.