Hola Miguel,
La verdad es que hay claras diferencias respecto a la versión anterior, en AX2012 se utilizaba el AIF Framework, y aunque existian las Data Entities, no eran tan ampliamente usadas.
En D365FO tienes diversas formas de integrar, segun el tipo de integración que vayas a llevar a cabo:
-Mediante Data Entities, te permite mediante Odata exponer los datos, de forma sincrona y asincrona, para realizar operaciones CRUD.
-Dual Write ( en caso de que sea con el CRM de Microsoft)
-Custom Services
-Mediante conectores de Power App (por ejemplo existe un conector para SalesForce)
Como recomendación podrias ver el material que hay en la web de Microsoft.
Saludos