Buenas Miguel,
Tengo la sensación de que has creado un report de Reporting Services, desde el Report Builder, pero no desde Dynamics AX. El SSRS Report Builder es una herramienta de SQL Server Reporting Services (SSRS), pero no de AX como tal.
Para crear y consumir informes debes de hacerlo desde Visual Studio (teniendo las Visual Studio Tools for Dynamics AX instaladas), creando para ello un proyecto de tipo Report Model dentro de los proyectos de AX.

Una vez finalizado el report, tienes que implementarlo, bien desde visual studio, bien desde AX, o bien desde power shell, y como bien dice el compañero David, ese report se creará dentro de la carpeta Dynamics AX que se encontrará dentro de los reports de Reporting Services.
Déjame recomendarte el curso de SSRS-SSAS que hay en ERD en el que puedes ver el paso a paso de la creación de estos informes.
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Un saludo!